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Técnico Trading Estratégias E Retorno Previsibilidade Nyse


Estratégias de negociação técnica e previsibilidade do retorno: NYSE Ki-Yeol Kwon e Richard Kish Resumo: Este estudo consiste em uma análise empírica das regras técnicas de negociação (a média móvel do preço simples, o impulso e o volume de negociação) utilizando o índice ponderado de valor da NYSE O período 1962-1996, bem como, três subperíodos. As metodologias empregadas incluem o teste t tradicional e a metodologia de bootstrap residual utilizando caminhada aleatória, GARCH-M e GARCH-M com algumas variáveis ​​de instrumento. Os resultados indicam que as regras de negociação técnica adicionam um valor para capturar oportunidades de lucro ao longo de uma estratégia de buy-hold. Quando as regras de negociação são aplicadas às diferentes sub-amostras, os resultados são mais fracos no último subperíodo, 1985-1996. Isso pode implicar que o mercado está sendo eficiente em informações nos últimos anos por causa de melhorias tecnológicas. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML Text Applied Financial Economics é atualmente editada por Anita Phillips Mais artigos em Applied Financial Economics de Taylor Francis Journals Dados da série mantidos por Michael McNulty (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie o correio para estratégias de negociação técnica e previsibilidade de retorno: NYSE Este estudo consiste em uma análise empírica das regras técnicas de negociação (a média móvel do preço simples, o impulso e o volume de negociação) utilizando o valor da NYSE - Índice ponderado no período 1962-1996, bem como, três subperíodos. As metodologias empregadas incluem a metodologia tradicional de teste-t e de bootstrap residual, utilizando caminhos aleatórios, GARCH-M e GARCH-M com algumas variáveis ​​de instrumentos. Os resultados indicam que as regras de negociação técnica adicionam um valor para capturar oportunidades de lucro ao longo de uma estratégia de buy-hold. Quando as regras de negociação são aplicadas às diferentes sub-amostras, os resultados são mais fracos no último subperíodo, 1985-1996. Isso pode implicar que o mercado está sendo eficiente em informações nos últimos anos por causa de melhorias tecnológicas. Tipo de documento: Artigo de pesquisa Data de publicação: 1 2002. Compartilhar Conteúdo Conteúdo grátis Conteúdo livre parcial Conteúdo novo Conteúdo de acesso aberto Conteúdo de acesso aberto parcial Conteúdo subscrito Conteúdo subscrito parcial Conteúdo de teste gratuito Navegue por Publicação Navegue por Assunto Navegue pelo Editor Pesquisa Avançada Sobre nós Pesquisadores Bibliotecários Editores Novos títulos destacados Ajuda Contate-nos Copiar no site 2016 Ingenta. O copyright do artigo permanece com o editor, a sociedade ou o (s) autor (es) conforme especificado no artigo. Política de cookies O site Ingenta Connect faz uso de cookies para acompanhar os dados que você preenchiu. Estou feliz com isso Saiba mais

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