Opções Estratégias Calendário Propagação

Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses das opções foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por este motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) negocia por 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho. Calendário Spread exemplo DELL trading 45 Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Produtos de corretagem: Não FDIC Assured middot Não há garantia bancária middot Pode perder opções de valor O Xpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação online tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. SIPC do membro. O calendário espalhou o calendário do calendário. Uma arbitragem de volatilidade implícita Em um vu (veja Le Calendar Spread: Une Premire Approche), que le calendar spread tait une stratgie simple sur options, qui combine lachat et la vente doptions de mme type, mme sous jacent, mme strike et qui Não é diferente de lchance. Em um voo também é um tipo de estratagema, um pouco mais do que a semana, mais ou menos o caminho do tempo, o que é longo (comprador) ou curto (vendedor) do calendário. Uma noção extrmement importante tomar em conta Mais de um calendário, cest quil sagit dun pari sur deux instruments qui sont sensibles lvolution de their volatilits implicites respectives. I - Le calendário. Un pari sur lvolution des volatilits implicites A premire escolheu o quil ncessaire davoir en tte, cest le comportement dun calendar spread A partir das variações das opções diferentes. Assim para um calendário curto 100 6 meses 1an compos doptions avec des volatilits implicites identiques 30 on a: Les deux graphes sont symtriques videmment. II - Modificações das volatilidades e dos comportamentos do calendário A - Si a volatilidade da lição 6 meses é 30 e a última. 1 e 40 em um: - para uma posição curta do calendário (longo prazo de prazo de 6 meses. Terme 1 an) Em remarque immdiatement que a perspectiva de perda MAXIMALE sobre o curto calendário um radicalement diminu, passant de -500 -400. Le gain maximum obtenu sur les bornes du graphes, passe de 350 680 pour les spots 162.89 et 66.34. Cest cette fois linverse bien sr, a perspectiva de ganhar o máximo no tempo calendário a radicalement diminu, passant de 500 400. Les pertes maximales obtenes sur les bornes du graphes, passent de -350 -680 pour les spots 162.89 et 66.34. On voit bien sur ces deux derniers graphes quune volatilit long terme plus haute que celle de loption court terme induit une repentification du PL du calendar. B - Si a volatilidade implícita de loption 6 mois est 40 e celle de loption 1 an 30 on a: Le lecteur peut conduire lui mme ses propres conclusions quant lutilisation du calendar spread en fonction des niveaux de volatilits implicites.